A palestra “Princípios de Otimização de Carteiras de Investimentos” será ministrada no dia 29 de setembro, às 20h, na sala 38 do Bloco C do Campus Formiga, pela professora do curso de Matemática, Maisa Kely de Melo.

De acordo com a palestrante, no evento será apresentada a Moderna Teoria de Carteiras acompanhada de suas instigações matemáticas na busca da fronteira eficiente. Serão apresentadas ainda algumas técnicas de otimização, suas principais limitações e como estas técnicas podem ser capazes de fornecer subsídios ardilosos que direcionam os investidores na tomada de decisão ao elaborar as carteiras de investimentos.

 Uma breve explicação do tema é que o mercado de capitais “fechado” é formado por todos os títulos negociados em Bolsas de Valores. Um grupo de ações que pertence a um investidor, pessoa física ou jurídica, é chamado de carteiras de investimentos. Em 1952, em seu artigo Portfolio Selection, Markowitz trouxe uma nova concepção sobre o gerenciamento da composição das carteiras de investimentos. De forma simplificada, Markowitz propõe que “a redução do risco associado a um nível considerado de retorno no investimento ocorre quando a carteira é formada com base no conceito de diversificação”. Isto é, as características de retorno de carteiras de ativos podem diferir das características dos retornos de ativos individuais. A partir das ideias disseminadas por Markowitz, muitos modelos matemáticos foram propostos para elaboração de uma carteira de investimentos ótima, aquela que apresenta menor risco para determinado retorno esperado (e vice-versa).